VNPY 中基于Ta-lib的KDJ策略实现-程序员宅基地

技术标签： python  


VNPY自带演示策略中，没有kdj策略，作为一个国内常用策略，这里讲讲怎么实现。

首先，Ta-lib这个python库里面并没有提供kdj策略，估计主要因为这个策略主要在流行，不过ta-lib提供了类似的方法 STOCH()。可以实现KD效果。

那么首先为class ArrayManager新增一个方法kdj，来输出KDJ值。我是直接修改ctaTemplate.py 文件，更合适方法是继承class ArrayManager。


点击(此处)折叠或打开

  1. def kdj(self, fastk_period, slowk_period, slowk_matype ,slowd_period ,slowd_matype, array=False):
  2.         """KDJ指标"""

  4.         slowk, slowd = talib.STOCH(self.high,self.low,self.close,fastk_period, slowk_period,
  5.                                          slowk_matype, slowd_period ,slowd_matype)

  7.         # 求出J值，J = (3 * D) - (2 * K)
  8.         slowj = list(map(lambda x,y: 3 * x - 2 * y, slowk, slowd))
  9.         if array:
  10.             return slowk, slowd, slowj
  11.         return slowk[-1], slowd[-1], slowj[-1]
上面是新增的kdj功能，首先是利用SHOCH计算出kd，在利用kd算出j，输出kdj三个指标。
SHOCH计算需要每条k线中的最高值，最低值，和结束值参数，作为list数列提供；这个直接使用ArraManger提供值；然后是fastK_period, slowk_period和slowd_period, 这个就是kdj设定中常见的N,M1,M2三个窗口参数, 通常设置是 （9，3，3）。
然后是slowk_matype, slowd_matype就是平均算法类型，这里可以用SMA滑动平均或EMA指数平滑移动平均等。为了和文华一致，用了SMA。 
#MA_Type: 0=SMA, 1=EMA, 2=WMA, 3=DEMA, 4=TEMA, 5=TRIMA, 6=KAMA, 7=MAMA, 8=T3 (Default=SMA)
这个后来发现不是一回事，Ta-lib中的SMA中S是simple简单的意思，SMA是简单移动平均。和文华SMA不一样，文华SMA是指数加权移动平均线，这样的化用EWMA更合适。但是Ta-lib本身并不提供提供EWMA；按照下图发现默认权重为1; EMA或者较为合适，不过此时权重为2。
后来看着此文又不是一回事，以后有空填这个坑。
https://www.joinquant.com/post/7920
bb

j值不提供直接只算，直接用kd值，用3*k-2*d算出j值。对了这些返回都是一堆kdj组list，就是可以画成一个线。如果是array是false就返回一个点的kdj值。


好了上面就是对 ArrayManager增加一个kdj方法，在下来就是继承CtaTemplate, 生成策略，这里基本就是
买入思想就是k或d小于某个阈值时候为超卖，当k大于d，就是描述里面K线上穿d线时候，开多单。反之k或d值大于阈值多超买，那么此时k小于d，开空单。。
如果持有多头，那么因为j更加敏感，用j值来做平仓指标. 如果持有多单，，如果j小于d，即j线下穿d线时候卖出多单，或者j值快速下降，下降幅度大于定好的jlimit。。
如果持有空头，同理，如果j大于d，或者j快速增大则平仓。
代码如下：


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  1. # encoding: UTF-8

  3. """
  4. 这里的Demo是一个kdj策略实现
  5. """

  7. from __future__ import division

  9. from vnpy.trader.vtConstant import EMPTY_STRING, EMPTY_FLOAT
  10. from vnpy.trader.app.ctaStrategy.ctaTemplate import (CtaTemplate,
  11.                                                      BarGenerator,
  12.                                                      ArrayManager)
  13. from talib import MA_Type


  16. ########################################################################
  17. class KDJStrategy(CtaTemplate):
  18.     """KDJ策略Demo"""
  19.     className = 'KDJStrategy'
  20.     author = u'BillyZhang'

  22.     # 策略参数
  23.     fastk_period = 9
  24.     slowk_period = 3
  25.     slowk_matype = MA_Type.EMA
  26.     slowd_period = 3
  27.     slowd_matype = MA_Type.EMA
  28.     kdlimit = 20
  29.     jlimit = 10
  30.     initDays = 10
  31.     fixedSize = 1
  32.     barmins = 15

  34.     # 策略变量
  35.     k = 0
  36.     d = 0
  37.     j = 0

  39.     # 参数列表，保存了参数的名称
  40.     paramList = ['name',
  41.                  'className',
  42.                  'author',
  43.                  'vtSymbol',
  44.                  'fastk_period',
  45.                  'slowk_period',
  46.                  'slowk_matype',
  47.                  'slowd_period',
  48.                  'slowd_matype',
  49.                  'fixedSize'
  50.                  'barmins'
  51.                  ]

  53.     # 变量列表，保存了变量的名称
  54.     varList = ['inited'
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