(1)数据预处理,缺失值、异常值、以及数据标准化 (2)市场中性化 (3)IC和IR计算、单调性检验 (4)因子筛选 ...(6)性能评估、绘制收益率曲线(夏普比率、索提诺比率、累计收益率、平均收益率)
我想对股票收益数据集进行一个自相关测试(比如杜宾·沃森)。特别是,我有一个季度股票收益的数据集,所以每个季度都有一个观察值,它代表该季度收益公布后的1天股价回报。2只股票和3个季度的最小示例如下所示:data ...
人生若只如初见,何事秋风悲画扇。等闲变却故人心,却道故人心易变。--《木兰花》 纳兰容若多因子模型的介绍文章汗牛充栋,但系统性的归纳整理首推石川博士的多因子系列文章,看完绝对让人有醍醐灌顶的感觉。...
本文将用Python编程,带你了解股票投资收益和风险的基本知识。一、股票的收益1.1 导入CSV时序数据本文将分析微软2000年以来的股票交易数据(点我下载哦),它是一个 csv 格式的时间序列数据。你将使用 pandas 读取 csv...
3_all_safe_hist.py:统计所有筛选后股票(安全的股票)的对数收益率的直方图和收益总和条形图 4_all_safe_log_rets.py:统计所有筛选后股票(安全的股票)和000001.ss(上证指数)的对比图 5_protfolio_sharpe_ratio....
本为继承上一篇:完成以下扩展练习:4.2 扩展练习2:对股票的收益率进行正态分布检验4.3 扩展练习3:如果股票的收益率是正态分布的,使用凯利公式进行每日交易4.2 扩展练习2:对股票的收益率进行正态分布检验(1)环境...
使用Python可以通过统计学方法判断股票收益率是否符合正态分布。以下是一些常见的方法: 1. 绘制正态概率图:使用Python的SciPy库中的probplot函数可以绘制正态概率图,通过比较实际数据与理论正态分布之间的差异...
标签:#!/usr/bin/pythonimporturllib2importsysdefstock_data(stock_id,stock_num,purchase_price):url=‘http://hq.sinajs.cn/list=%s%06d‘%((stock_id==1orstock_id>600000)and‘sh‘or‘sz‘,sto...
但市场中的标的收益率不一定符合,也会出现尖峰厚尾、不对称性等现象。非对称的一个重要研究即是偏度(偏态)。表征概率分布密度曲线相对于平均值不对称程度的特征数。直观看来就是密度函数曲线尾部的相对长度。上...
金融商品收益率GARCH 模型构建 一、GARCH简介 GARCH模型是Bollerslev在1986年提出来的,全称为广义自回归条件异方差模型,Generalized Autoregressive Conditionally Heteroskedastic Models - GARCH(p,q),是ARCH...
假设检验的着重点在于检验参数的取值是否等于某个目标值。 假设检验的过程可以归结为以下三步: 设定假设 (先根据实际问题的要求提出一个论断,称为原假设或者零假设,用 H0H_0H0 作为代指。又会提出一个与之...
##导入数据 data2 = pd.read_csv ('data2.csv', encoding='gbk', index_col='Dates') data2.index=[dt.datetime.strptime(x,'%Y/%m/%d') for x in...##股票价格走势作图 (data2/data2.iloc[0]*100).plot(figsize=(10...
首先,为了使用两种绘图分析方法检验日收益率的正态性,我们需要导入一些必要的库,比如pandas、numpy、matplotlib等。 ```python import pandas as pd import numpy as np import matplotlib.pyplot as plt ``` ...
预期效果根据输入的数据爬取一段时期内每天的股价信息(以上证指数为例),根据15日均价制定简易的股票交易策略,并对结果作图展示。代码实现import jsonimport requestsimport pandas as pdimport numpy as npimport ...
一、股票的收益1.1 导入CSV时序数据本文将分析微软2000年以来的股票交易数据(点我下载哦),它是一个 csv 格式的时间序列数据。你将使用 pandas 读取 csv 数据,并存储为DataFrame格式。# 导入pandas包import pandas ...