前言:在Barra的10个风格因子中,size(市值)因子引起了很多人的关注。其中就包括著名的小市值因子。 有的人将小市值股票定义为,按照市值排序,后50%的股票是小市值股票。...第二日收盘前,立刻卖出前一日的股票仓...
前言:在Barra的10个风格因子中,size(市值)因子引起了很多人的关注。其中就包括著名的小市值因子。 有的人将小市值股票定义为,按照市值排序,后50%的股票是小市值股票。...第二日收盘前,立刻卖出前一日的股票仓...
本系列的文章有:引言因子系列文章首先展示了不同因子的构建与端点处的股票策略回测结果,本文借助【量化课堂】多回测运行和参数分析框架中给出的分析方法和框架,展示对因子按照市值和行业进行标准化和去极值化的...
6年python,期间写了各种奇葩爬虫,挣各种奇葩的钱,写这篇文章总结下几种爬虫挣钱的方式。? 1.最典型的就是找爬虫外包活儿。 这是网络爬虫最通常的的挣钱方式,通过外包网站,熟人关系接一个个中小规模的爬虫项目,...
近些年,随着计算机技术的不断发展,神经网络在预测方面的应用愈加广泛,尤其是长短期记忆人工神经网络(Long Short-Term Memory,LSTM)在各...因此LSTM预测方法被广泛应用在天气预报、股票预测、行为预测等众多领域。
目录 针对某个主题的书籍或其他笔记本大集合 入门教程 编程与计算机科学 统计学,机器学习和数据科学 数学,物理,化学,生物学 地球科学和地理空间数据 语言学与文本挖掘 ...使用SciPy Stack进行科学计算和数据分析 ...
Macbeth回归,该模型现如今被广泛用被广泛用于计量经济学的panel data分析,而在金融领域在用于多因子模型的回归检验,用于估计各类模型中的因子暴露和因子收益(风险溢价)。 Fama-Macbeth与传统的截面回归类似,...
当我们打开炒股软件,随便打开一只股票,并查看他的历史价格,我们可以发现一个有趣的现象:在过去的数月之间,很难有股票可以连续上涨,也很难有股票可以连续暴跌;大部分股票都呈现出一种起起伏伏、涨涨跌跌的波动...
比如上证综指2019年1月至今的日收盘价数据就是时间序列,而2019年8月12日所有A股收盘价数据则是横截面数据,2018-2019年3000多只个股收盘价数据便是面板数据。金融时间序列分析是量化投资建模的重要基础,今天给大家...
2023华为OD最新机试真题汇总合集,涵盖Java、Go、C++、Python,全网最新最全最详细真题解析,代码讲解
原文链接:R语言: GARCH模型股票交易量的研究道琼斯股票市场指数tecdat.cn获取数据load(file='DowEnvironment.RData')日交易量每日交易量内发生的 变化。plot(dj_vol)首先,我们验证具有常数均值的线性回归在统计...
清华编程高手尹成带你基于算法实践python量化交易量化交易是指以先进的数学模型替代人为的主观判断,利用计算机技术从庞大的历史数据中海选能带来超额收益的多种“大概率”事件以制定策略,极大地减少了投资者情绪...
然而很多时候,被筛选的特征在模型上线的...介绍一种VIF(方差膨胀检验)方法,来对特征之间的线性相关关系进行检验,从而选取到独立性更好的特征,增强模型的解释能力。1.可决系数R^21.1什么是可决系数可决系数,亦称...
第 1 章 快速导览 11.1 基于市场的估价1.2 本书的结构1.3 为什么选择 Python1.4 深入阅读第 1 部分 市场 6第 2 章 什么是基于市场的定价 62.1 期权及其价值2.2 普通金融工具与奇异金融工具2.3 影响股权衍生工具的...
下面我就来详细介绍下:一、什么是量化交易量化交易,指的是利用数学模型,在金融市场中寻找稳定超额收益的投资手段。量化交易有着挖掘信息能力强,不易受主观情绪影响,下单及时、准确,风险控制严格等特点,能够...
所谓“多因子模型”,说白了就是寻找那些对股票收益率最相关的影响因素,使用这些因素(因子或指标)来刻画股票收益并进行选股。多因子模型是量化投资领域应用最广泛也是最成熟的量化选股模型之一,建立在投资组合、...
这是一篇python金融量化分析的闲杂且入门的笔记,感觉学习价值较低,我只是记一下我码的代码,怎么说。我也是刚刚接触这一块,后面有时间再看看书深入学习一下吧~ 1 金融基础再基础的粗略介绍 (1)金融:金融就是对...
在股票中,ARCH可以用来预测股票的波动率,从而控制风险。(在金融领域,波动率与风险直接挂钩,一个资产波动越大,风险越大,而获得更高收益的可能也更大)ARCH模型广泛应用于波动性有关广泛研究领域。包括政策研究、...
python统计分析-卡方分析和方差分析 卡方检验 卡方检验主要是检验两个分类变量之间的关系,主要检验是否相关,不能表示强弱。 两个分类变量,其中有一个必须是二分类,不能都是多分类。 下面代码实践,使用的是...
第一篇:计算股票回报率,均值和方差 第二篇:简单线性回归 第三篇:随机变量和分布 第四篇:置信区间和假设检验 第五篇:多元线性回归和残差分析 第六篇:现代投资组合理论 第七篇:市场风险 第八篇:Fama-...
网格交易(期货)分享阅读 30668更新 2020-12-03 15:44:39网格交易法(期货)1. 原理什么是网格交易法?网格交易法是一种利用行情震荡进行获利的策略。在标的价格不断震荡的过程中,对标的价格绘制网格,在市场价格触碰...
首先,为了进行因子投资,我们需要确定哪些因子对于股票收益具有预测能力。常见的因子包括市盈率、市净率、市值等。可以使用Python的数据分析库(如pandas)获取和处理这些因子数据。 其次,我们需要使用统计方法来...
清华编程高手尹成带你基于算法实践python量化交易量化交易是指以先进的数学模型替代人为的主观判断,利用计算机技术从庞大的历史数据中海选能带来超额收益的多种“大概率”事件以制定策略,极大地减少了投资者情绪...
本文是华为OD机试真题(Python 语言)专栏的目录贴(持续更新中…)华为OD是Outsourcing Dispacth模式,是华为和外企德科联合招聘的简称。目前华为大多数是OD招聘。OD模式也是华为提出的一种新的用工形式,每年都会...